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标题: 面对代币合约高费率时，如何提高操作盈利概率？（转） [打印本页]
作者: caoch    时间: 2023-9-28 00:19
标题: 面对代币合约高费率时，如何提高操作盈利概率？（转）
熊市之下，各交易平台多次出现小市值币种逼空上涨行情，资金费率常常出现较大的负值，市场上常有两种策略：3 U" w3 a' `( C% v8 h2 d

7 |  c  G" U0 i* T- 或在收取费率前开多获取结算的资金费率；: X( j( N! q4 o

9 |" e; E( X" q6 e1 \+ S- 或在结算前开空结算后立刻平仓，以获取多头头寸平仓所带来的跌幅。& L0 M. A, t4 t6 u
' h& t# E8 x) R% E3 _' G
Odaily 星球日报基于市场数据，对Binance上费率大于-0.5% 的情况进行统计，基于多时间段 K 线结果，探究不考虑其他数据只论涨跌，从概率上而言哪种策略盈利概率更高。/ ?" {- L- Q, k( h. i8 n! `& V

7 T& K' N  J! g- V（指标说明：下文所有高负费率均指费率大于-0.5% 情况；下文所有极端负费率指费率大于-1.5% 情况；本文仅为对历史情况的结果统计，非后续行情投资指导建议。）2 t8 P6 m9 o$ t, P! E2 W

! P6 z9 V4 J1 p6 v整体情况
  z9 ]) ?! V% F4 j. S' A. W4 v4 Y2023 年以来Binance上共有 376 次资金费率高于-0.5% ，平均值-1.209% 。其中各费率区间的频次情况如下，在 376 次高费率中，大于-1.5% 达 113 次，占比 30.2% ，可见当费率开始转向高负费率后，有不小的概率极端化。  Q% |5 w# m! l8 a( x/ M

( X8 \6 B4 h- Z" u8 B1 G: N6 @; ZOdaily 星球日报统计维度如下：
8 E6 R4 C. l! t+ z; p8 K0 F, t' ^2 S' A5 u
时间：包括 1 分钟、 3 分钟、 5 分钟、 4 小时、 8 小时、 24 小时。) u1 g6 ?# D; z
( z+ E- Q# y5 U  d
短线上资金费率收取后波动较大，最低点不一定发生在收取后的 1 分钟之内，故选取了 1 分钟、 3 分钟、 5 分钟进行对比。, {0 w9 V9 K5 @- ~  j
# {2 \. {% c! T1 ?; O: r
另一方面有时候爆空行情将会持续一大段时间，部分多单用户选择长时间持有，故选取 4 小时、 8 小时、 24 小时，观察长时间行情延续使多单获利的概率。3 ~5 E6 p* b' p
2 Q8 B& y. Y# q$ c! o9 Z+ k
价格：
6 S' }) R. p! N0 l# J! r1 [8 w7 R; Q! w+ C1 C9 ?
短线上选取了最低价和收盘价，因手动操作的用户难以平仓在最低点。% S8 W$ a7 z" k0 y  Q9 i

0 i- {5 v5 P0 }长线上选取了最高价和收盘价，同样观察长时间行情延续使多单获利的概率。
7 b6 S! I% V+ M/ X$ x+ V0 |. Y" |# j& ~
收盘价旨在消除瞬间极端波动影响，用于和最低价/最高价对比。
$ l5 [# n& v) x& j8 L& r# m$ L! c6 K# J7 C1 B$ O8 ]+ t
短线情况统计
1 F. i9 G2 U$ C* d  {1 分钟最大跌幅平均值 1.90% ， 1 分钟收盘跌幅平均值 1.11% ；
% P9 L. o. K2 z9 j' U- x: R% O# _  T& f3 }; `
3 分钟最大跌幅平均值 2.12% ， 1 分钟收盘跌幅平均值 1.05% ；
5 l  [$ a( s& N& ^4 ?; ?$ T( f- T/ D
5 分钟最大跌幅平均值 2.26% ， 5 分钟收盘跌幅平均值 1.07% 。
  e& R# E' `* Z1 D7 a, W; b0 }7 \& ?  C3 v2 i5 [+ n9 H. m4 J; |
从所有案例的综合数据而言有几个初步结论：4 [3 {# P. d* Q( J

4 b: E$ t, n+ |' B( v1. 相较于平均费率 1.209% ，多头若在收取费率结束的短时间内平仓，获利概率很小。+ }4 S0 u" R0 U, I- ~
' k; U; l+ p9 V/ b4 S; g
2. 1 分钟、 3 分钟、 5 分钟最大跌幅连续创新低，而相应的收盘价接近一致，说明在这一段时间内走势为 W 形状，且波动剧烈。  d4 ^- \+ f! O

1 H8 v+ U2 c" v) V3. 基于第二点，空头盈利概率大，并且有较多的机会平仓。, V# W7 l# L) T" \7 g: L2 J% _4 S
' E0 J+ Q" s# E% `# N
随机选取了十个代币做图如下，多数具备较明显的 W 型走势。7 Q! B; z6 D3 o, }' j9 _( L5 X
: }  }8 d) D8 `5 H- B$ W( B
长线情况统计; i0 c2 X6 A9 y2 F( o6 k* Q9 [
- 4 小时最大涨幅平均值 3.73% ， 4 小时收盘涨幅平均值-1.29% ；& q: X* P% m, @

3 M: J; f% A( v& X1 X6 e1 w7 u! x- 8 小时最大涨幅平均值 5.84% ， 8 小时收盘涨幅平均值-1.36% ；8 E6 |4 C6 Y8 B- l8 Q- a& b1 e8 t

* N0 c( G. `8 A8 D) D0 I1 w& c- 24 小时最大涨幅平均值 9.5% ， 24 小时收盘涨幅平均值-3.34% ；7 m( ]/ s; }4 U' B: J3 R
2 d# ~" q* d( W$ z; B
综上结论如下：
6 p, e) a% A+ C) Q: z8 N9 m, G
( d/ S# n: c' Z- f" x4 a9 o1. 相较于平均费率 1.209% ，多头若选择持有一端时间，有机会同时获取资金费率和涨幅盈利。
! q3 D8 b6 X" @( V/ [9 [
! ?5 f$ Z( |* [/ W- S' I+ @( Q; e" M2. 4 小时、 8 小时、 24 小时最大涨幅连续上升，但收盘涨幅均为负数，说明在 24 小时之内，说明在这一段时间内走势类似 M，且波动剧烈。
( @+ u5 f/ q/ D  h4 r( K8 v& b
/ k$ `$ B7 `3 k$ v& }3. 24 小时收盘价明显低于 8 小时收盘价，或意味着多数负费率行情在 24 小时内即结束。5 J7 W$ R6 P! N: V3 W, E
% G/ y+ ?; [+ J! r' ^% |! N+ g
随机选取了十个代币做图如下，多数具备较显著的 M 型走势。
5 H  u8 ]$ v9 N& {9 Z2 a2 b
! |* F. c, d" L1 K" r基于频数和费率高低的分类统计. O# `5 }( b' \0 Q2 [2 ^/ D- A
频数对费率情况影响
1 g  h7 ^  Q: O频数：将每个代币在 2023 年出现过多少次高负费率作为统计维度，共涉及代币 66 个，近半的代币仅有一次高负费率情况，而出现 10 次以上高负费率情况代币仅 9 个。
) _9 J: ?" O/ E' A7 J/ R3 e% K$ \/ ]1 r0 c  F
平均费率：并未随着高负费率频数的增加而有明显上升，而 LPT、TRB 等代币在广泛传播时均为满负费率（-2.5% 或-3% ），说明在其达到满负费率之前或之后，在中等的负费率水平上维持过较长一段时间。" H9 A# r( E9 e5 V

9 ?* x; K- S2 \/ I) R0 |* O& x! k累计费率：超过 15% 概率较低，但对于长期持有者而言，随着价格的倍增，从费率上而言收入仍较为可观。3 u( h4 Z+ y! o: i: q
( }$ A' H, Q7 [  `+ a0 h8 l
费率对价格走势影响/ m- g2 ~. N8 |6 b2 k" `
本节探讨是否负费率越高，短线跌得更多，长线上涨更高。; i: K" }9 O4 g# c/ ^

4 `% g; H0 c# m) x! M! E' }6 _以下图表为所有区间的短线走势情况。! B  m* I: _" q) ]

5 O) T0 {) l6 R8 l分级之后，各区间短线规律与整体规律一致，即：①W 型走势、②空头均有盈利平仓机会、③收盘价多头获利概率高；
! v. e8 P) b; U, C0 k
) N% O3 g& N, Z# P+ M6 ~% X; y而负费率程度越高，短线下跌更加剧烈，但收盘价基本与费率持平。
$ a6 t* D4 X  J& \2 X3 r
+ n/ K! ^/ f: K4 c以下图表为所有区间的长线走势情况。
: I  g# [: ^+ M
* ]% s5 v0 m* t: X分级之后，各区间长线规律与整体规律一致，即： ①M 型走势 ②多头均有盈利平仓机会 ③行情结束时间快。9 {2 \$ M: f7 J7 L. S  j
. ]) J- d6 p- ?  h" r8 }
而负费率程度越高，上涨程度没有显著提升。
& m) n+ C/ o6 w# J5 O' i& j' ^* ?  ~6 t4 K
频数对价格走势影响
' }) A8 n' h0 G  [1 r6 e/ ?0 x短线行情/ A  {9 B+ \) C( ]' s/ K
对于高负费率仅出现一次的代币的 29 次高负费率中，
. ^4 q- [3 E/ [# p
9 G. K8 B; z$ v* _) R- 1 分钟最大跌幅有 28 次大于资金费率，盈利比例达 97% ；1 分钟收盘跌幅有 17 次大于资金费率，盈利比例达 59% ；8 i% M9 z' m8 P5 H. A' R* u/ P

" s; Y- D' v) y: i) Z5 A* Y3 Z- 3 分钟最大跌幅盈利比例 100% ；3 分钟收盘跌幅盈利比例 41% ；# h- `, k/ ^( [" O2 w/ H3 @& x9 c, d* M

# }! H) t0 z" P7 Y3 _0 m- 5 分钟最大跌幅盈利比例 100% ；5 分钟收盘跌幅盈利比例 48% ；
$ }$ Q$ B2 ^- Z3 C0 u- }' M! X) Y! I7 w0 ^$ R) G" r+ f$ n( a
以发生过 32 次高负费率的 LPT 作为比较：* C* J0 e, o3 g9 l0 s6 ^" j) v& M" h
) m2 |$ w- @1 ~
- 1 分钟最大跌幅有 32 次大于资金费率，盈利比例达 100% ；1 分钟收盘跌幅有 27 次大于资金费率，盈利比例达 84% ；3 Z$ }$ L4 F7 F) s. ~! W' }( M

, ?  V$ i4 @3 ]. j1 ]- 3 分钟最大跌幅盈利比例 100% ；3 分钟收盘跌幅盈利比例 69% ；8 W4 G; r* W; A! K2 n; M8 E

0 ~/ J/ \. X* d8 R' {  f7 V6 C- 5 分钟最大跌幅盈利比例 100% ；5 分钟收盘跌幅盈利比例 69% ；, D5 v* v8 G4 n- ^, J
9 x5 D/ T+ u2 a
或由于费率的极端化，LPT 的空头盈利概率明显高于单次高费率的情况。) y% a3 v* _, ~$ R
) K9 G6 g4 R) I- d& k
以发生过 61 次高负费率的 BLZ 作为比较：7 F% X6 \' A8 B! n+ V0 z

* R. b4 [9 O7 J) P4 u- 1 分钟最大跌幅有 61 次大于资金费率，盈利比例达 100% ；1 分钟收盘跌幅有 46 次大于资金费率，盈利比例达 75% ；
. M6 s+ u9 n8 R" X" P( R( s: n( ?' K' Q0 Q9 o. P
- 3 分钟最大跌幅盈利比例 100% ；3 分钟收盘跌幅盈利比例 69% ；8 Y7 _2 y7 k: g5 q, U+ h- o
- n, Q$ `- z- q
- 5 分钟最大跌幅盈利比例 100% ；5 分钟收盘跌幅盈利比例 62% ；
3 c" x2 H3 y' U; V+ y. N1 K$ w- [- |/ R4 L7 g& v
而 BLZ 的极端费率情况下，概率与 LPT 类似，同样明显高于单次高费率。& C  ?: e. T6 O* s9 x# \
  a" w' a2 c- R5 E; Z) M
由此可见，不论是短期的高负费率、还是明确的逼空上涨行情，短线维度上都是空头占优。
! d4 P: H- J, ?5 ?/ A
( L9 l$ ~3 r- A; T6 e长线行情, x' c- u2 z% j6 C1 R, }( m
同样，在 29 次高负费率中，1 D4 L4 ~# k0 s; W1 F; u( x$ N+ J
4 K! C5 B- I: _* A- w- ~
- 4 小时最大涨幅有 29 次大于资金费率，盈利比例达 100% ；4 小时收盘涨幅有 10 次大于资金费率，盈利比例达 34% ；1 w; }+ N: }2 |0 \) |3 s* ~' X/ H

& o0 I' k+ z  w5 f! F- 8 小时最大涨幅盈利比例 100% ；8 小时收盘涨幅盈利比例 31% ；! O4 ?: z4 u' S/ o4 E, L4 U
! F# P/ x: T) Q! c
- 24 小时最大涨幅盈利比例 100% ；24 小时收盘涨幅盈利比例 34% ；
9 u/ s" C% K% q3 m8 f
) E* b4 j. B+ m4 P+ ?8 s对于长线而言，由于前文所提的「行情结束时间快」的特性，多头收盘盈利概率显著减小。
: z( e) F2 e1 _6 E3 h
& I9 I, P' K+ _( M8 Y6 R; ~$ b0 ~而最高点全凭个人交易技术，仅供参考，但也说明了收取费率并非行情的结束时间点。
1 R( P7 f& w, p& I1 v6 D! U
: x& E5 G* h: |4 T7 k8 z6 N# c同样选取了高费率次数最多的四个代币进行统计，但由于是基于已发生的逼空行情选取，该统计具有显著的「抽样偏差」，该部分仅供参考，对于后续类似情况指导意义不大。
7 v7 ]) r/ \7 b* H1 F
1 h& ^$ [; y: k; Q- M+ b) R: |结论
: I. a0 R2 V6 s% M& a7 b基于Binance 2023 年高负费率情况，Odaily 星球日报对如下两种策略进行了数据方面的统计：
- L2 W: g( _7 J0 _) A1 S4 o) S
! L7 M" i  {  f" ~8 i) ?1 U+ [5 q0 g- 多头策略：在收取费率前开多获取结算的资金费率；% p4 Z% R4 l/ a: {' j% B9 U; Q$ }

. X+ E1 ?% C6 z# M, B6 Z' Q/ D! E- 空头策略：在结算前开空结算后立刻平仓，以获取多头头寸平仓所带来的跌幅。
: ^/ _% y& ?, H% ?3 h" A# `
4 R6 V& a, i  W* D1 m2 h  F在短线操作层面，空头策略概率上明显占优，即使以收盘价也以空头盈利占多数。' F- F4 ~, T- L: d2 j

4 c1 D/ t% C, T* Q在长线操作层面，多头策略概率上略微占优，在高负费率发生之后，通常仍有一段上涨趋势。
8 W; `" m  n. N& @% q4 [1 `8 O" g# Q( `) Q. L8 U, b+ y2 j0 B. \
6 U5 ^/ N+ U, _
, u& }/ B" I; k6 V

: m3 A$ g9 b" ]" k* ?( {* `0 a) K5 f) ^* Y/ a
  t2 D& k1 i7 G3 m( w

0 Q9 }" }0 j- Z, n8 }; c3 s: o
作者: Lhrlhrgo    时间: 2023-9-28 07:17
这个交易平台很不错，反正吧都是需要小心安全第一啊！
作者: 强强强123    时间: 2023-9-28 07:17
建议不要一揽子全接纳，这只会看起来很蠢
作者: 南相楚    时间: 2023-9-28 07:21
建议不要一揽子全回收，这只会变得很难看
作者: 不傻不成气候    时间: 2023-9-28 07:22
如此的建议我也是要来瞧瞧看，继续学习点东西了
作者: drogan    时间: 2023-9-28 07:22
这个交易平台我还实在不了解到的.
作者: 林武风    时间: 2023-9-28 07:22
这样的盈利成果也太厉害了吧，都让我非常羡慕了
作者: 春娇与小智    时间: 2023-9-28 07:26
是很好的，也是为数不多可以使用的交易平台
作者: 小夏Sherry    时间: 2023-9-28 07:27
还可以啊，现在我也是用这个交易平台
作者: 朱古力    时间: 2023-9-28 07:28
这样的盈利结果也太给力了吧，都让我十分羡慕了
作者: liuxin960    时间: 2023-9-28 07:29
祝贺老哥可以盈利啦，有空我要向你指点一下
作者: wuzhaoshichao    时间: 2023-9-28 07:29
恭喜你可以盈利啦，有时间我要向你看齐
作者: jslinen    时间: 2023-9-28 07:30
玩菠菜必定为了要盈利，没人想要输钱的
作者: 想要水果机    时间: 2023-9-28 07:31
交易平台也不用那么多，有一个就可以的了。
作者: 我的花园    时间: 2023-9-28 07:31
这个交易平台挺好用，反正吧都是必须多个心眼安全第一啊！
作者: jslinen    时间: 2023-9-28 07:32
交易平台一般确实是会选择能相信的啊
作者: linxiaoshan888    时间: 2023-9-28 07:32
还是需要挑选有实力的交易平台去交易哦。
作者: 朱古力    时间: 2023-9-28 07:35
建议需要沉着的人，不然的话干脆不给更好。
作者: liuxin960    时间: 2023-9-28 07:36
天天盈利什么也是格外让人眼红了啊，闲暇时多多分享打法啊
作者: 百战    时间: 2023-9-28 07:36
若能够盈利，其他事情都不重要了啊
作者: mxsj2016k    时间: 2023-9-28 07:39
建议什么的与我无关，一概兴趣不大了
作者: 徐子    时间: 2023-9-28 07:39
建议的还是瞧人的，不确定全数都好
作者: leconer    时间: 2023-9-28 07:39
你这样的盈利也是特别让我眼馋啊，到底是如何做到的
作者: yumi666    时间: 2023-9-28 07:41
交易平台这么多，到底选择哪一个确实困难。
作者: gkfbuw    时间: 2023-9-28 07:41
这个也是可以看看楼主推荐的交易平台了的！
作者: 护国石柱    时间: 2023-9-28 07:42
天天盈利什么也是万分让人嫉妒了啊，空闲时多多讲讲打法啊
作者: 老衲来了    时间: 2023-9-28 07:42
若能够盈利，其他事情都不主要了啊
作者: 小梦    时间: 2023-9-28 07:43
建议什么的与我关系不大，一律没兴趣了
作者: 不要脸最大    时间: 2023-9-28 07:46
给建议什么的都是牛逼的人，我只是来围观一下而已
作者: 一路顺风    时间: 2023-9-28 07:46
是很好的，也是为数不多能够使用的交易平台
作者: ouliangzhong    时间: 2023-9-28 07:47
老哥这是要冲上天的节奏啊，都已经盈利了
作者: 不傻不成气候    时间: 2023-9-28 07:48
这样的建议我都是根本没有兴趣了，做这之外东西更好
作者: 高文胜    时间: 2023-9-28 07:50
给建议什么的都是牛逼的人，我只是来凑热闹一下而已
作者: 一路顺风    时间: 2023-9-28 07:55
给建议还是需要冷静的人啊，我也是来学习了
作者: 想要水果机    时间: 2023-9-28 07:55
建议需要理智的人，否则的话倒不如不给更好。
作者: 万家灯火    时间: 2023-9-28 07:56
建议的还是分人的，不肯定一切都好
作者: 越前龙马    时间: 2023-9-28 07:56
这样的建议我都是完全毫无兴趣了，做其他东西更好
作者: mxsj2016k    时间: 2023-9-28 07:57
看到有人盈利我肯定来支持一波，老哥不断加油啊
作者: 小希哥    时间: 2023-9-28 07:59
老玩家要盈利，那不论是什么都不在话下。
作者: 中大奖    时间: 2023-9-28 08:00
这个也是能看看大家推荐的交易平台了的！
作者: 洋森    时间: 2023-9-28 08:00
交易平台也不用那么多，有一个就可以的了。
作者: hong29    时间: 2023-9-28 08:02
建议还是需要适可而止的给，不然是急功近利
作者: 一帆风顺发    时间: 2023-9-28 08:03
老玩家要盈利，那非论是什么都不言而喻。
作者: 小希哥    时间: 2023-9-28 08:04
并不所有人都可以盈利的，因而楼主你很牛逼
作者: xiaoyi    时间: 2023-9-28 08:04
交易平台一般肯定是会选择能相信的啊
作者: lvaeyou    时间: 2023-9-28 08:04
好多交易平台的感觉的呢，为嘛我都不太清楚的呢！
作者: bishao    时间: 2023-9-28 08:06
给建议还是需要沉着的人啊，我也是来旁观了
作者: 春娇与小智    时间: 2023-9-28 08:06
老哥这样的盈利也是相当让我羡慕啊，到底是怎样做到的
作者: stareshiny    时间: 2023-9-28 08:07
建议还是需要凡事有度的给，不然是急功近利
作者: anzizhong    时间: 2023-9-28 08:09
交易平台这么多，到底选择哪一个确实挺难。
作者: 百战    时间: 2023-9-28 08:10
这个交易平台我还真的没有了解到的.
作者: 心随你动    时间: 2023-9-28 08:10
看到楼主盈利我必定来支持一波，楼主一直要加油啊
作者: 星星知我心    时间: 2023-9-28 08:11
好多交易平台的觉得的呢，为嘛我都不太明白的呢！
作者: 赌神归来    时间: 2023-9-28 08:11
如此的建议我也是要来凑热闹看，学学点东西了
作者: wodezhuanyong    时间: 2023-9-28 08:11
玩BC一定为了要盈利，没人想要输钱的
作者: 越前龙马    时间: 2023-9-28 08:15
还行啊，现在我也是用这个交易平台
作者: 洋森    时间: 2023-9-28 08:15
还是需要选有实力的交易平台去交易哦。
作者: 大吉大利    时间: 2023-9-28 08:16
并不所有人都可以盈利的，因此老哥你很厉害
作者: 徐子    时间: 2023-9-28 08:17
楼主这是要冲上天的节奏啊，都肯定盈利了
作者: 22301    时间: 2023-9-28 09:36
费率倒也是真的是比较高的啦。
作者: rainwang    时间: 2023-9-28 13:56
上涨或者下跌，完全看庄家怎么想的了
作者: 爬格子的瘦书生    时间: 2023-9-28 16:22
提高盈利概率也是不容易
作者: 我的心好痛    时间: 2023-9-28 19:47
这个文章太长了 下次我有时间再看吧
作者: yubuluowang    时间: 2023-9-30 09:45
盈利的概率是要去提高的
作者: 爱美的女人    时间: 2023-10-1 19:06
合约高费率是怎么在面对啊
作者: 赚钱小样    时间: 2023-10-3 16:03
这样的操作是没有问题的吧



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