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标题: 面对代币合约高费率时，如何提高操作盈利概率？（转） [打印本页]
作者: caoch    时间: 2023-9-28 00:19
标题: 面对代币合约高费率时，如何提高操作盈利概率？（转）
熊市之下，各交易平台多次出现小市值币种逼空上涨行情，资金费率常常出现较大的负值，市场上常有两种策略：$ }" m- w& e1 R  d+ G

. J& j" E" t2 i/ \% k- _6 c, [$ K- 或在收取费率前开多获取结算的资金费率；' A) b5 P; `) \8 o  j+ z
% Z1 V$ e! h3 {. [- Y3 u
- 或在结算前开空结算后立刻平仓，以获取多头头寸平仓所带来的跌幅。
- |* _+ B9 W" f) {' B$ ]( Z9 I
( ]2 ]3 q- u8 z7 ~  t0 Y1 _Odaily 星球日报基于市场数据，对Binance上费率大于-0.5% 的情况进行统计，基于多时间段 K 线结果，探究不考虑其他数据只论涨跌，从概率上而言哪种策略盈利概率更高。
9 c5 e( ^4 @4 N" c; t* y+ @
1 Z& D: x/ m- P3 r5 A1 f0 A. E（指标说明：下文所有高负费率均指费率大于-0.5% 情况；下文所有极端负费率指费率大于-1.5% 情况；本文仅为对历史情况的结果统计，非后续行情投资指导建议。）3 ?5 Z" i1 O" [1 F( [. q. f* _

: J% s9 Y+ x  S2 C整体情况
$ s/ N# G" j. V4 q1 q7 ]2023 年以来Binance上共有 376 次资金费率高于-0.5% ，平均值-1.209% 。其中各费率区间的频次情况如下，在 376 次高费率中，大于-1.5% 达 113 次，占比 30.2% ，可见当费率开始转向高负费率后，有不小的概率极端化。; |9 e! J% F' J  a. H2 e
) }  p' F, P( V! d# O; a
Odaily 星球日报统计维度如下：; \- |. p$ R4 B' u  g

8 n1 N8 U/ _7 {5 I( \+ T0 W* @时间：包括 1 分钟、 3 分钟、 5 分钟、 4 小时、 8 小时、 24 小时。" L  ?% K8 r7 ~; y! I+ R* a

* b! f/ y# h# N! d短线上资金费率收取后波动较大，最低点不一定发生在收取后的 1 分钟之内，故选取了 1 分钟、 3 分钟、 5 分钟进行对比。/ N: I; K* {2 B
2 y6 H: D4 H4 v8 _* E
另一方面有时候爆空行情将会持续一大段时间，部分多单用户选择长时间持有，故选取 4 小时、 8 小时、 24 小时，观察长时间行情延续使多单获利的概率。; P  ^# D- _- a  b6 }' e
8 D! D% U( P% e& A  h
价格：
( i1 p1 Z6 y) ~
, m# A) n- d# r+ M5 {" w短线上选取了最低价和收盘价，因手动操作的用户难以平仓在最低点。
% S% |% t  E7 Y) m
9 u' }8 s* u3 b/ a/ g长线上选取了最高价和收盘价，同样观察长时间行情延续使多单获利的概率。. R, O* V: T! y% u! q5 r8 ]+ J
' ?. F2 {4 u. X$ V) ?
收盘价旨在消除瞬间极端波动影响，用于和最低价/最高价对比。
- ~2 u9 j( s1 F" g. x* M5 `8 r
- @4 x- j$ S0 s6 L  K, g- m短线情况统计
+ `' c7 n% E) s0 f/ A/ l, j1 分钟最大跌幅平均值 1.90% ， 1 分钟收盘跌幅平均值 1.11% ；4 S1 L) `2 D' Z1 U& x: p; t

: o. G7 l! Z9 a% Q* J7 d: q$ d3 分钟最大跌幅平均值 2.12% ， 1 分钟收盘跌幅平均值 1.05% ；5 B" G; ^; N' [9 ^
- f: R1 j2 {: u1 H$ r
5 分钟最大跌幅平均值 2.26% ， 5 分钟收盘跌幅平均值 1.07% 。
/ Q, v! w% u- m$ q7 t
9 \% L7 ^" X, i5 u% s从所有案例的综合数据而言有几个初步结论：3 i3 W. C' Z3 c& ?9 W) }2 v
9 y0 d9 `4 j3 F8 r
1. 相较于平均费率 1.209% ，多头若在收取费率结束的短时间内平仓，获利概率很小。
' }" k1 d% I$ ?" J7 R% ?0 K  H% v
2. 1 分钟、 3 分钟、 5 分钟最大跌幅连续创新低，而相应的收盘价接近一致，说明在这一段时间内走势为 W 形状，且波动剧烈。3 J$ y& E0 C7 ^+ J3 a) N

' I' H$ Q0 _/ l3. 基于第二点，空头盈利概率大，并且有较多的机会平仓。
+ V0 a1 o$ x; x' N
9 q, W- Y. B0 }随机选取了十个代币做图如下，多数具备较明显的 W 型走势。8 R, ?# g- E& U
, s- U! O9 |- T0 ]" C
长线情况统计
% w5 ]+ c! b. n4 t5 z/ `- 4 小时最大涨幅平均值 3.73% ， 4 小时收盘涨幅平均值-1.29% ；# I3 n% {! d) Z" L( {3 G

, t  E3 |! r  v- 8 小时最大涨幅平均值 5.84% ， 8 小时收盘涨幅平均值-1.36% ；
# ~$ Q; f' u' \2 g" M
" G$ v3 v3 k, y+ L- 24 小时最大涨幅平均值 9.5% ， 24 小时收盘涨幅平均值-3.34% ；
- N& U/ E! I! m9 H5 D8 a3 o. E) L( H6 }7 r, m
综上结论如下：
# v, ^0 ?" o, R3 A1 l; q5 y( F- d+ B9 u7 y. v! C7 e
1. 相较于平均费率 1.209% ，多头若选择持有一端时间，有机会同时获取资金费率和涨幅盈利。
+ x) C+ s7 j) {& c7 ?+ E! C8 X) G- ~- j: @* D
2. 4 小时、 8 小时、 24 小时最大涨幅连续上升，但收盘涨幅均为负数，说明在 24 小时之内，说明在这一段时间内走势类似 M，且波动剧烈。4 G" U8 [2 Q& f4 R
* y* d7 H7 [7 T( c' S& c7 e
3. 24 小时收盘价明显低于 8 小时收盘价，或意味着多数负费率行情在 24 小时内即结束。) b" [6 {& g9 m  |

2 ^5 l  D" ?. N( ]( _( P) m: c随机选取了十个代币做图如下，多数具备较显著的 M 型走势。
( w+ T6 t# O% s. g
6 _8 I+ a) q( b7 o) {& l! @基于频数和费率高低的分类统计
* m0 I; M# ~1 g* I5 Q, Q7 N频数对费率情况影响! |( @5 m) A( Q% H7 V+ Y: P2 G) v
频数：将每个代币在 2023 年出现过多少次高负费率作为统计维度，共涉及代币 66 个，近半的代币仅有一次高负费率情况，而出现 10 次以上高负费率情况代币仅 9 个。
' f. ~0 F  r2 P; V+ |* @/ B$ y. u
平均费率：并未随着高负费率频数的增加而有明显上升，而 LPT、TRB 等代币在广泛传播时均为满负费率（-2.5% 或-3% ），说明在其达到满负费率之前或之后，在中等的负费率水平上维持过较长一段时间。
/ n+ [+ R1 t: ~6 r( }5 `$ B0 j* G2 E6 M6 P7 f, d  z, K% B
累计费率：超过 15% 概率较低，但对于长期持有者而言，随着价格的倍增，从费率上而言收入仍较为可观。. C5 |* E5 a0 H& h

3 y# S$ {5 r! W* S2 V费率对价格走势影响* ^* L0 W4 S* p( ?! ]4 t7 G
本节探讨是否负费率越高，短线跌得更多，长线上涨更高。
* S2 i! E8 \" M) z- V
% b( ]* t8 l4 x- ~以下图表为所有区间的短线走势情况。$ l$ n3 s. f! @# {% x

" P5 w1 U& y$ B8 q. ]分级之后，各区间短线规律与整体规律一致，即：①W 型走势、②空头均有盈利平仓机会、③收盘价多头获利概率高；
) G5 J2 Q- j0 q5 [1 t
8 y1 X8 A  c1 _% I  [而负费率程度越高，短线下跌更加剧烈，但收盘价基本与费率持平。
" n; i2 X" s& D$ W
/ Q8 x8 P( Y$ v4 O以下图表为所有区间的长线走势情况。; B; b% ~6 q% N2 W3 l  S& T
* G7 W4 j1 a3 i( @
分级之后，各区间长线规律与整体规律一致，即： ①M 型走势 ②多头均有盈利平仓机会 ③行情结束时间快。9 w- l9 q; g) z0 @+ `
6 Y0 a4 y. F$ D  Q
而负费率程度越高，上涨程度没有显著提升。
8 [. e9 S0 i6 _$ E& @7 B5 `6 J$ p4 L& L& C( t, N
频数对价格走势影响
& `" c9 V% u  Q' Z/ U( |- J! C6 m/ M短线行情8 f  e8 s5 H3 F2 Q# @
对于高负费率仅出现一次的代币的 29 次高负费率中，* ]1 Y0 o6 f$ E& X: J1 p
" z# P/ T4 Q& [4 ~  E
- 1 分钟最大跌幅有 28 次大于资金费率，盈利比例达 97% ；1 分钟收盘跌幅有 17 次大于资金费率，盈利比例达 59% ；
! [% ?5 M' K; Y* a( L4 U8 s9 o) ]: N) P
- 3 分钟最大跌幅盈利比例 100% ；3 分钟收盘跌幅盈利比例 41% ；( o2 e! |' ~: G9 C2 {0 K

- `/ @) W; L7 \( n- 5 分钟最大跌幅盈利比例 100% ；5 分钟收盘跌幅盈利比例 48% ；
5 g& R: q- e6 b' V, a1 i
0 N, O7 O' F" h- k以发生过 32 次高负费率的 LPT 作为比较：
/ S( x: L+ G3 S# E( q2 {% i/ F0 Q: n" y& x# g1 y# f6 F" g* `, ]( V! e
- 1 分钟最大跌幅有 32 次大于资金费率，盈利比例达 100% ；1 分钟收盘跌幅有 27 次大于资金费率，盈利比例达 84% ；
- Z; @& s$ K, a1 b' h% c
( p3 S3 B0 _% \8 e2 n- 3 分钟最大跌幅盈利比例 100% ；3 分钟收盘跌幅盈利比例 69% ；$ J( C( R8 b& U; r1 z
0 d/ U5 [" S1 ]; C  ?
- 5 分钟最大跌幅盈利比例 100% ；5 分钟收盘跌幅盈利比例 69% ；
+ Y9 Z3 |* V6 ?2 P3 i1 L: G! v0 |* ]$ h" [' g
或由于费率的极端化，LPT 的空头盈利概率明显高于单次高费率的情况。/ \% Z# U1 u( S0 P0 B2 d# L' w8 V1 K
. J2 l$ J( B2 E
以发生过 61 次高负费率的 BLZ 作为比较：0 c. ~$ s2 h/ i$ y; l0 c
, L& U9 H0 p% g. Z3 ^! [
- 1 分钟最大跌幅有 61 次大于资金费率，盈利比例达 100% ；1 分钟收盘跌幅有 46 次大于资金费率，盈利比例达 75% ；
7 w5 j1 _# e+ h& t3 B1 d) D- |2 E# r& g  V
- 3 分钟最大跌幅盈利比例 100% ；3 分钟收盘跌幅盈利比例 69% ；( Y  W* j6 L, g
2 }7 ^* J2 g& E6 M: r
- 5 分钟最大跌幅盈利比例 100% ；5 分钟收盘跌幅盈利比例 62% ；
- @; O: g7 Z5 E' ?- e5 o3 U7 ?$ b9 c  ]# S7 `% Y  @
而 BLZ 的极端费率情况下，概率与 LPT 类似，同样明显高于单次高费率。
+ k. n! ?, [! r2 Z) J! j- f
3 n, M( C9 A, V由此可见，不论是短期的高负费率、还是明确的逼空上涨行情，短线维度上都是空头占优。2 j6 [. ~3 O3 P( \# V$ g0 a- d

0 ^$ j8 N" ^2 ?/ E, C长线行情' n# F( P( Q- d+ P3 Z% I
同样，在 29 次高负费率中，0 b& F- P) e7 x1 H6 @6 U/ z1 a, D

" Y, Y8 i" @* z6 _9 p- 4 小时最大涨幅有 29 次大于资金费率，盈利比例达 100% ；4 小时收盘涨幅有 10 次大于资金费率，盈利比例达 34% ；0 j7 B( g* M2 G# f: L
7 k" Y( c; e4 z- ^. {
- 8 小时最大涨幅盈利比例 100% ；8 小时收盘涨幅盈利比例 31% ；
3 Z4 }0 m, K) v. C  V& A4 t5 N  O8 j& u- I
- 24 小时最大涨幅盈利比例 100% ；24 小时收盘涨幅盈利比例 34% ；
( _2 x8 v- j3 s( v& c3 ]$ R! k( b1 q2 B3 K  w
对于长线而言，由于前文所提的「行情结束时间快」的特性，多头收盘盈利概率显著减小。5 y( ^  t, [: t5 [. v! T
- M5 w7 {& s; u' P
而最高点全凭个人交易技术，仅供参考，但也说明了收取费率并非行情的结束时间点。
6 y$ M. [  V, L
2 f2 L) {$ Y- H4 x8 `同样选取了高费率次数最多的四个代币进行统计，但由于是基于已发生的逼空行情选取，该统计具有显著的「抽样偏差」，该部分仅供参考，对于后续类似情况指导意义不大。
& a- o0 T5 {$ d2 {9 o# C0 r9 F, N% v& k
结论0 j2 p( @1 F4 ^' H/ j
基于Binance 2023 年高负费率情况，Odaily 星球日报对如下两种策略进行了数据方面的统计：
8 f1 l- p+ \6 \& c  P5 B6 U% W; X8 l9 t/ ^% G5 r
- 多头策略：在收取费率前开多获取结算的资金费率；! v- a. R  ]: e6 a
5 T/ ^+ _1 y% v$ N* r
- 空头策略：在结算前开空结算后立刻平仓，以获取多头头寸平仓所带来的跌幅。, |: ~+ T+ E9 d. A  R8 u3 c
: m6 V$ S1 Q" u2 [" g# p0 C! E
在短线操作层面，空头策略概率上明显占优，即使以收盘价也以空头盈利占多数。2 W8 Q  N+ v+ g6 }8 y
% O4 l. H( G3 D( f. A
在长线操作层面，多头策略概率上略微占优，在高负费率发生之后，通常仍有一段上涨趋势。
; M$ p  k7 ]  H! O
. ^2 k* r5 O0 s
9 k2 K6 U+ C8 V( N6 ]; h- B1 T0 K5 ~) {: Y/ w3 s1 l

9 i3 a; Q, l7 M! {1 _/ V* E& [3 }1 l  }" [1 T& a& o: Y
: M  `1 Q, l: ~1 F
# ~9 |6 k( ?3 D/ A' r  T  n
作者: Lhrlhrgo    时间: 2023-9-28 07:17
这个交易平台很不错，反正吧都是需要小心安全第一啊！
作者: 强强强123    时间: 2023-9-28 07:17
建议不要一揽子全接纳，这只会看起来很蠢
作者: 南相楚    时间: 2023-9-28 07:21
建议不要一揽子全回收，这只会变得很难看
作者: 不傻不成气候    时间: 2023-9-28 07:22
如此的建议我也是要来瞧瞧看，继续学习点东西了
作者: drogan    时间: 2023-9-28 07:22
这个交易平台我还实在不了解到的.
作者: 林武风    时间: 2023-9-28 07:22
这样的盈利成果也太厉害了吧，都让我非常羡慕了
作者: 春娇与小智    时间: 2023-9-28 07:26
是很好的，也是为数不多可以使用的交易平台
作者: 小夏Sherry    时间: 2023-9-28 07:27
还可以啊，现在我也是用这个交易平台
作者: 朱古力    时间: 2023-9-28 07:28
这样的盈利结果也太给力了吧，都让我十分羡慕了
作者: liuxin960    时间: 2023-9-28 07:29
祝贺老哥可以盈利啦，有空我要向你指点一下
作者: wuzhaoshichao    时间: 2023-9-28 07:29
恭喜你可以盈利啦，有时间我要向你看齐
作者: jslinen    时间: 2023-9-28 07:30
玩菠菜必定为了要盈利，没人想要输钱的
作者: 想要水果机    时间: 2023-9-28 07:31
交易平台也不用那么多，有一个就可以的了。
作者: 我的花园    时间: 2023-9-28 07:31
这个交易平台挺好用，反正吧都是必须多个心眼安全第一啊！
作者: jslinen    时间: 2023-9-28 07:32
交易平台一般确实是会选择能相信的啊
作者: linxiaoshan888    时间: 2023-9-28 07:32
还是需要挑选有实力的交易平台去交易哦。
作者: 朱古力    时间: 2023-9-28 07:35
建议需要沉着的人，不然的话干脆不给更好。
作者: liuxin960    时间: 2023-9-28 07:36
天天盈利什么也是格外让人眼红了啊，闲暇时多多分享打法啊
作者: 百战    时间: 2023-9-28 07:36
若能够盈利，其他事情都不重要了啊
作者: mxsj2016k    时间: 2023-9-28 07:39
建议什么的与我无关，一概兴趣不大了
作者: 徐子    时间: 2023-9-28 07:39
建议的还是瞧人的，不确定全数都好
作者: leconer    时间: 2023-9-28 07:39
你这样的盈利也是特别让我眼馋啊，到底是如何做到的
作者: yumi666    时间: 2023-9-28 07:41
交易平台这么多，到底选择哪一个确实困难。
作者: gkfbuw    时间: 2023-9-28 07:41
这个也是可以看看楼主推荐的交易平台了的！
作者: 护国石柱    时间: 2023-9-28 07:42
天天盈利什么也是万分让人嫉妒了啊，空闲时多多讲讲打法啊
作者: 老衲来了    时间: 2023-9-28 07:42
若能够盈利，其他事情都不主要了啊
作者: 小梦    时间: 2023-9-28 07:43
建议什么的与我关系不大，一律没兴趣了
作者: 不要脸最大    时间: 2023-9-28 07:46
给建议什么的都是牛逼的人，我只是来围观一下而已
作者: 一路顺风    时间: 2023-9-28 07:46
是很好的，也是为数不多能够使用的交易平台
作者: ouliangzhong    时间: 2023-9-28 07:47
老哥这是要冲上天的节奏啊，都已经盈利了
作者: 不傻不成气候    时间: 2023-9-28 07:48
这样的建议我都是根本没有兴趣了，做这之外东西更好
作者: 高文胜    时间: 2023-9-28 07:50
给建议什么的都是牛逼的人，我只是来凑热闹一下而已
作者: 一路顺风    时间: 2023-9-28 07:55
给建议还是需要冷静的人啊，我也是来学习了
作者: 想要水果机    时间: 2023-9-28 07:55
建议需要理智的人，否则的话倒不如不给更好。
作者: 万家灯火    时间: 2023-9-28 07:56
建议的还是分人的，不肯定一切都好
作者: 越前龙马    时间: 2023-9-28 07:56
这样的建议我都是完全毫无兴趣了，做其他东西更好
作者: mxsj2016k    时间: 2023-9-28 07:57
看到有人盈利我肯定来支持一波，老哥不断加油啊
作者: 小希哥    时间: 2023-9-28 07:59
老玩家要盈利，那不论是什么都不在话下。
作者: 中大奖    时间: 2023-9-28 08:00
这个也是能看看大家推荐的交易平台了的！
作者: 洋森    时间: 2023-9-28 08:00
交易平台也不用那么多，有一个就可以的了。
作者: hong29    时间: 2023-9-28 08:02
建议还是需要适可而止的给，不然是急功近利
作者: 一帆风顺发    时间: 2023-9-28 08:03
老玩家要盈利，那非论是什么都不言而喻。
作者: 小希哥    时间: 2023-9-28 08:04
并不所有人都可以盈利的，因而楼主你很牛逼
作者: xiaoyi    时间: 2023-9-28 08:04
交易平台一般肯定是会选择能相信的啊
作者: lvaeyou    时间: 2023-9-28 08:04
好多交易平台的感觉的呢，为嘛我都不太清楚的呢！
作者: bishao    时间: 2023-9-28 08:06
给建议还是需要沉着的人啊，我也是来旁观了
作者: 春娇与小智    时间: 2023-9-28 08:06
老哥这样的盈利也是相当让我羡慕啊，到底是怎样做到的
作者: stareshiny    时间: 2023-9-28 08:07
建议还是需要凡事有度的给，不然是急功近利
作者: anzizhong    时间: 2023-9-28 08:09
交易平台这么多，到底选择哪一个确实挺难。
作者: 百战    时间: 2023-9-28 08:10
这个交易平台我还真的没有了解到的.
作者: 心随你动    时间: 2023-9-28 08:10
看到楼主盈利我必定来支持一波，楼主一直要加油啊
作者: 星星知我心    时间: 2023-9-28 08:11
好多交易平台的觉得的呢，为嘛我都不太明白的呢！
作者: 赌神归来    时间: 2023-9-28 08:11
如此的建议我也是要来凑热闹看，学学点东西了
作者: wodezhuanyong    时间: 2023-9-28 08:11
玩BC一定为了要盈利，没人想要输钱的
作者: 越前龙马    时间: 2023-9-28 08:15
还行啊，现在我也是用这个交易平台
作者: 洋森    时间: 2023-9-28 08:15
还是需要选有实力的交易平台去交易哦。
作者: 大吉大利    时间: 2023-9-28 08:16
并不所有人都可以盈利的，因此老哥你很厉害
作者: 徐子    时间: 2023-9-28 08:17
楼主这是要冲上天的节奏啊，都肯定盈利了
作者: 22301    时间: 2023-9-28 09:36
费率倒也是真的是比较高的啦。
作者: rainwang    时间: 2023-9-28 13:56
上涨或者下跌，完全看庄家怎么想的了
作者: 爬格子的瘦书生    时间: 2023-9-28 16:22
提高盈利概率也是不容易
作者: 我的心好痛    时间: 2023-9-28 19:47
这个文章太长了 下次我有时间再看吧
作者: yubuluowang    时间: 2023-9-30 09:45
盈利的概率是要去提高的
作者: 爱美的女人    时间: 2023-10-1 19:06
合约高费率是怎么在面对啊
作者: 赚钱小样    时间: 2023-10-3 16:03
这样的操作是没有问题的吧



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