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标题:
面对代币合约高费率时，如何提高操作盈利概率？（转）
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作者:
caoch
时间:
2023-9-28 00:19
标题:
面对代币合约高费率时，如何提高操作盈利概率？（转）
熊市之下，各交易平台多次出现小市值币种逼空上涨行情，资金费率常常出现较大的负值，市场上常有两种策略：
! X5 z# l( Y E4 `. G
* n6 z( T. ^4 Z U
- 或在收取费率前开多获取结算的资金费率；
% t! a/ ~3 q2 V4 H& H
5 j% q9 |2 }0 n+ R
- 或在结算前开空结算后立刻平仓，以获取多头头寸平仓所带来的跌幅。
4 m& q0 h! L* B6 N& `: n
/ E) v/ m# j& w8 e) M; y1 z7 ^
Odaily 星球日报基于市场数据，对Binance上费率大于-0.5% 的情况进行统计，基于多时间段 K 线结果，探究不考虑其他数据只论涨跌，
从概率上而言哪种策略盈利概率更高
。
/ c5 M' t1 Q, Z* j, \, r" z
0 v# L- e! v" f. N3 {, l
（指标说明：下文所有
高负费率
均指费率大于-0.5% 情况；下文所有
极端负费率
指费率大于-1.5% 情况；本文仅为对历史情况的结果统计，非后续行情投资指导建议。）
: x4 T- M5 r5 Y# n6 H j3 U
! U7 }& ~) H/ u
整体情况
/ W; v, F* W( k: ?# [3 k3 a
2023 年以来Binance上共有 376 次资金费率高于-0.5% ，平均值-1.209% 。其中各费率区间的频次情况如下，在 376 次高费率中，大于-1.5% 达 113 次，占比 30.2% ，可见当费率开始转向高负费率后，有不小的概率极端化。
/ G! y# m" s" W
, H" |8 i: R ^# R; Y+ Y. h
Odaily 星球日报统计维度如下：
* Q4 e8 Z" |5 N2 G1 r
3 r# @. c" `0 h& @+ g$ W# ]
时间：
包括 1 分钟、 3 分钟、 5 分钟、 4 小时、 8 小时、 24 小时。
+ T7 p9 f$ G' e* v) J2 ] \! \$ {
6 u3 Z# ]# e" b
短线上资金费率收取后波动较大，最低点不一定发生在收取后的 1 分钟之内，故选取了 1 分钟、 3 分钟、 5 分钟进行对比。
: y9 ]+ o7 x; m: V) T6 N
]8 I$ g4 W I% b) ~- \; ~3 B3 U
另一方面有时候爆空行情将会持续一大段时间，部分多单用户选择长时间持有，故选取 4 小时、 8 小时、 24 小时，观察长时间行情延续使多单获利的概率。
5 c2 r& |9 c% o' _
+ L; T4 L, Y }* }4 c# j8 `2 f
价格：
5 P; W( x! {3 g3 @ g. G* Q
: P* o' k- a: P" v( Q3 q
短线上选取了最低价和收盘价，因手动操作的用户难以平仓在最低点。
7 M6 t% D8 m# X
2 f( O7 [5 o( c# ]5 Y
长线上选取了最高价和收盘价，同样观察长时间行情延续使多单获利的概率。
5 y$ T- j q" M1 t
, d+ `- U3 ~8 `" ?# X
收盘价旨在消除瞬间极端波动影响，用于和最低价/最高价对比。
B3 b; Y0 @/ F$ _. e- c
$ P; ~0 I1 O* ?3 R+ [
短线情况统计
* F& H5 k W. I3 m! y* D
1 分钟最大跌幅平均值 1.90% ， 1 分钟收盘跌幅平均值 1.11% ；
9 E$ T' Y( p2 `. U5 [- d
; b8 ~+ r' p+ n
3 分钟最大跌幅平均值 2.12% ， 1 分钟收盘跌幅平均值 1.05% ；
& S# B) u" y, |1 J: S
1 d- m2 f+ S, {' d# b6 Q; K9 t
5 分钟最大跌幅平均值 2.26% ， 5 分钟收盘跌幅平均值 1.07% 。
# t0 _3 G7 l ~1 l
0 J) w4 A$ f8 ~- i2 Y8 q* }. m+ Q
从所有案例的综合数据而言有几个初步结论：
* w% G% v9 u2 m9 A; F
! t, R! Q5 @& [0 ~- f5 x
1. 相较于平均费率 1.209% ，多头若在收取费率结束的短时间内平仓，获利概率很小。
# K# h2 r& f8 q' Y& S6 m- j
, r- v( N6 j# K5 |+ ], T+ c
2. 1 分钟、 3 分钟、 5 分钟最大跌幅连续创新低，而相应的收盘价接近一致，说明在这一段时间内走势为 W 形状，且波动剧烈。
0 M5 z% y( \( D7 [( {
; b& W) O [7 v/ c3 W# [
3. 基于第二点，空头盈利概率大，并且有较多的机会平仓。
# ? m# x$ j) C/ W2 L& H- e
0 ]# N# \+ U! t% j5 D
随机选取了十个代币做图如下，多数具备较明显的 W 型走势。
7 I4 E* m- C+ Y/ m0 p+ A4 c) R
/ \. o* b6 `5 ?1 W% K/ B
长线情况统计
, H& c* ^9 P4 |2 W
- 4 小时最大涨幅平均值 3.73% ， 4 小时收盘涨幅平均值-1.29% ；
F2 L( l) X( t* N* G. y& Q/ _. m- D
' R% i( Y( b' J
- 8 小时最大涨幅平均值 5.84% ， 8 小时收盘涨幅平均值-1.36% ；
& u( Y, @4 T8 g- ]5 n' |; f
& j# _ s+ E+ D. R* b$ v, ?: M
- 24 小时最大涨幅平均值 9.5% ， 24 小时收盘涨幅平均值-3.34% ；
: M8 {' a. p2 s% g$ t3 k/ }
- f& L9 U6 a( e5 x5 r1 [6 }
综上结论如下：
8 b. ?: x* E, j. R; k+ \& a
& h) L/ g0 j D3 N
1. 相较于平均费率 1.209% ，多头若选择持有一端时间，有机会同时获取资金费率和涨幅盈利。
Z& T1 M" T& Z7 L9 U' `/ E1 ?. t+ M
^6 b7 F' a d9 a0 ^2 x5 f' }
2. 4 小时、 8 小时、 24 小时最大涨幅连续上升，但收盘涨幅均为负数，说明在 24 小时之内，说明在这一段时间内走势类似 M，且波动剧烈。
N9 Y8 i' h4 O! v$ r5 F
- f8 @4 a& l, m9 l+ l
3. 24 小时收盘价明显低于 8 小时收盘价，或意味着多数负费率行情在 24 小时内即结束。
9 p5 b- ]5 `, _5 }% M: b* ?
; n# w4 n* `4 P; R! L$ R3 c* s
随机选取了十个代币做图如下，多数具备较显著的 M 型走势。
. {6 _0 r0 f+ I/ }
+ B$ U$ X, }1 |& }
基于频数和费率高低的分类统计
, R6 ?& a+ s! }* e
频数对费率情况影响
" r+ {: C" j P6 V+ t5 g$ d% B: {
频数：
将每个代币在 2023 年出现过多少次高负费率作为统计维度，共涉及代币 66 个，近半的代币仅有一次高负费率情况，而出现 10 次以上高负费率情况代币仅 9 个。
+ s- o) a- L6 S, [0 c8 O- D r
% P+ c! B# B% ^9 y- b
平均费率：
并未随着高负费率频数的增加而有明显上升，而 LPT、TRB 等代币在广泛传播时均为满负费率（-2.5% 或-3% ），说明在其达到满负费率之前或之后，在中等的负费率水平上维持过较长一段时间。
# x" ]' E( n+ C, j2 s
, T d0 g$ O( e2 l, }# `- U+ ]7 N
累计费率：
超过 15% 概率较低，但对于长期持有者而言，随着价格的倍增，从费率上而言收入仍较为可观。
5 J+ `4 c; `4 ?) U9 z
/ p! M L" R1 u l9 M
费率对价格走势影响
( i6 {7 y$ Y$ { f3 T& i
本节探讨是否负费率越高，短线跌得更多，长线上涨更高。
! _- `! Q( Z- R) X6 G
" r% Y& ?, y0 b+ m$ |0 a n/ }
以下图表为所有区间的短线走势情况。
3 Z* S# ?7 t) f' Q# \
4 |8 J1 @; G* C) S" R8 h
分级之后，各区间短线规律与整体规律一致，即：①W 型走势、②空头均有盈利平仓机会、③收盘价多头获利概率高；
5 X3 y) f8 v5 Y/ o8 h
* }1 d1 E. D. b" }& n+ h" E
而负费率程度越高，短线下跌更加剧烈，但收盘价基本与费率持平。
5 L+ m$ E( q# |5 C; P
6 `4 \0 A! }2 F0 D2 F& p& h* p$ n
以下图表为所有区间的长线走势情况。
- D2 F6 ^4 z F! ^- H; u
) @4 J$ q5 h8 {& {
分级之后，各区间长线规律与整体规律一致，即： ①M 型走势 ②多头均有盈利平仓机会 ③行情结束时间快。
* l/ ^/ x& ?2 ~0 Y2 W% i; c
; B; w& _& R& n0 j
而
负费率程度越高，上涨程度没有显著提升
。
, }: O3 t/ `- Y
$ j* b3 L4 k6 h
频数对价格走势影响
; s, t+ C; r0 D' U2 Y) Y, `! A
短线行情
0 i7 V G9 [+ U
对于高负费率仅出现一次的代币的 29 次高负费率中，
6 L& A5 R; f1 ?) z! \
9 u. Y1 w r) ], s/ [! d i
- 1 分钟最大跌幅有 28 次大于资金费率，盈利比例达 97% ；1 分钟收盘跌幅有 17 次大于资金费率，盈利比例达 59% ；
- `- V" n n6 H6 l9 ~
0 z3 n4 f l; M- U) p0 o2 B
- 3 分钟最大跌幅盈利比例 100% ；3 分钟收盘跌幅盈利比例 41% ；
, T* T$ B5 }6 C- L$ e
# a e, H5 [ e1 B" o6 c
- 5 分钟最大跌幅盈利比例 100% ；5 分钟收盘跌幅盈利比例 48% ；
* s: ?8 c- I! `8 @& u r+ P
' d5 r; c9 `$ U" c' s7 k
以发生过 32 次高负费率的 LPT 作为比较：
; X9 C0 U: U3 [# Z
1 c3 W+ U& p8 l3 W/ ^& F. e# D
- 1 分钟最大跌幅有 32 次大于资金费率，盈利比例达 100% ；1 分钟收盘跌幅有 27 次大于资金费率，盈利比例达 84% ；
7 k$ N# D6 d6 Y4 @ d6 p
- j" d$ t8 ?( }6 g0 P' `
- 3 分钟最大跌幅盈利比例 100% ；3 分钟收盘跌幅盈利比例 69% ；
, G: I7 N: u! ?; P, J: v) `9 u+ p7 J
& o9 B! W6 }! ?4 z! K9 {$ I+ x
- 5 分钟最大跌幅盈利比例 100% ；5 分钟收盘跌幅盈利比例 69% ；
3 t( N$ R$ h6 t; ]! H0 {; q' W6 A- v
( `8 d( l% q9 Y) F4 W. J
或由于费率的极端化，LPT 的空头盈利概率明显高于单次高费率的情况。
/ N* k) \1 R( G3 \, y
% v) G B1 R$ h5 d
以发生过 61 次高负费率的 BLZ 作为比较：
$ Q2 O, C" c. j" ]0 b3 b T; j
. @" d! d j3 {0 `# }# @
- 1 分钟最大跌幅有 61 次大于资金费率，盈利比例达 100% ；1 分钟收盘跌幅有 46 次大于资金费率，盈利比例达 75% ；
8 } T' r1 ]" X8 p
* x1 M4 t$ i8 F. n! S
- 3 分钟最大跌幅盈利比例 100% ；3 分钟收盘跌幅盈利比例 69% ；
7 x6 h/ v9 w% x( E6 H$ E& v
. c o8 s, \# m: o. V( o1 B
- 5 分钟最大跌幅盈利比例 100% ；5 分钟收盘跌幅盈利比例 62% ；
% ~0 r0 b1 M& i1 o7 O; m. s4 z
- H- C. q% i, o# p- D
而 BLZ 的极端费率情况下，概率与 LPT 类似，同样明显高于单次高费率。
" c9 ], b/ H4 r) ^3 ?* g
& g& ?3 k+ Q+ v: ^
由此可见，不论是短期的高负费率、还是明确的逼空上涨行情，短线维度上都是空头占优。
7 ~8 `; h- N# I. P' f& @& s
6 I+ M2 B( g0 Y+ ?* c
长线行情
4 u4 o1 X" S" N+ x) e- w
同样，在 29 次高负费率中，
3 W: p; j4 y' v; G
- U7 `6 E$ U h) l* D x
- 4 小时最大涨幅有 29 次大于资金费率，盈利比例达 100% ；4 小时收盘涨幅有 10 次大于资金费率，盈利比例达 34% ；
H4 }3 Q. S- Q- O) W$ t( e# m3 T9 a
z+ X3 G1 [3 x) q6 f- T7 f
- 8 小时最大涨幅盈利比例 100% ；8 小时收盘涨幅盈利比例 31% ；
( U& o3 ^3 I' q. z, Q
. O8 }4 z5 C" ~4 s7 a2 t, N
- 24 小时最大涨幅盈利比例 100% ；24 小时收盘涨幅盈利比例 34% ；
- E5 y. @5 u# z6 L3 _
Z/ V$ p8 |0 b- q1 `# l
对于长线而言，由于前文所提的「行情结束时间快」的特性，多头收盘盈利概率显著减小。
, L9 R0 f% V8 }9 g P- o8 q
' L/ i4 N; G3 {- F4 x- p
而最高点全凭个人交易技术，仅供参考，但也说明了
收取费率并非行情的结束时间点
。
+ ?+ Y7 l; |# s# W
% U, N& R. @8 X. \3 n- e/ u/ c; o6 m
同样选取了高费率次数最多的四个代币进行统计，但由于是基于已发生的逼空行情选取，
该统计具有显著的「抽样偏差」，该部分仅供参考
，对于后续类似情况指导意义不大。
0 O. X/ A. n, z' ]5 |- U% u: F
; B9 g0 q2 H4 Z% U, v! W: l
结论
; p& ~& V7 i$ a. B1 i7 R' R- v
基于Binance 2023 年高负费率情况，Odaily 星球日报对如下两种策略进行了数据方面的统计：
6 r% r {7 b" f" X# Q
7 _9 M7 ^' `+ w4 N- W# j
- 多头策略：在收取费率前开多获取结算的资金费率；
0 v4 v2 v2 @+ {7 r: S1 i
^+ f" m9 C! G* u1 a
- 空头策略：在结算前开空结算后立刻平仓，以获取多头头寸平仓所带来的跌幅。
9 j: `0 o) x% d
9 u' L% u/ c0 Y, p/ w& C
在短线操作层面，空头策略概率上明显占优，即使以收盘价也以空头盈利占多数。
$ ]6 ^' E! Y! O$ H7 ^
# H. q' E. p ~- f
在长线操作层面，多头策略概率上略微占优，在高负费率发生之后，通常仍有一段上涨趋势。
0 t, W8 x& R' y' S5 {
* w$ u6 T+ k6 G
7 W! t* |+ ]# x# A( b
, Q9 v6 ?# z: p# o& v) r: H# I8 o& ~* F
* W# |! Y5 c0 ?- {4 Z
1 i/ w. _( a. i& O
. d$ X; z3 d v) M0 @, C/ p
* K- `$ g' m( R' ]' i5 v
作者:
Lhrlhrgo
时间:
2023-9-28 07:17
这个交易平台很不错，反正吧都是需要小心安全第一啊！
作者:
强强强123
时间:
2023-9-28 07:17
建议不要一揽子全接纳，这只会看起来很蠢
作者:
南相楚
时间:
2023-9-28 07:21
建议不要一揽子全回收，这只会变得很难看
作者:
不傻不成气候
时间:
2023-9-28 07:22
如此的建议我也是要来瞧瞧看，继续学习点东西了
作者:
drogan
时间:
2023-9-28 07:22
这个交易平台我还实在不了解到的.
作者:
林武风
时间:
2023-9-28 07:22
这样的盈利成果也太厉害了吧，都让我非常羡慕了
作者:
春娇与小智
时间:
2023-9-28 07:26
是很好的，也是为数不多可以使用的交易平台
作者:
小夏Sherry
时间:
2023-9-28 07:27
还可以啊，现在我也是用这个交易平台
作者:
朱古力
时间:
2023-9-28 07:28
这样的盈利结果也太给力了吧，都让我十分羡慕了
作者:
liuxin960
时间:
2023-9-28 07:29
祝贺老哥可以盈利啦，有空我要向你指点一下
作者:
wuzhaoshichao
时间:
2023-9-28 07:29
恭喜你可以盈利啦，有时间我要向你看齐
作者:
jslinen
时间:
2023-9-28 07:30
玩菠菜必定为了要盈利，没人想要输钱的
作者:
想要水果机
时间:
2023-9-28 07:31
交易平台也不用那么多，有一个就可以的了。
作者:
我的花园
时间:
2023-9-28 07:31
这个交易平台挺好用，反正吧都是必须多个心眼安全第一啊！
作者:
jslinen
时间:
2023-9-28 07:32
交易平台一般确实是会选择能相信的啊
作者:
linxiaoshan888
时间:
2023-9-28 07:32
还是需要挑选有实力的交易平台去交易哦。
作者:
朱古力
时间:
2023-9-28 07:35
建议需要沉着的人，不然的话干脆不给更好。
作者:
liuxin960
时间:
2023-9-28 07:36
天天盈利什么也是格外让人眼红了啊，闲暇时多多分享打法啊
作者:
百战
时间:
2023-9-28 07:36
若能够盈利，其他事情都不重要了啊
作者:
mxsj2016k
时间:
2023-9-28 07:39
建议什么的与我无关，一概兴趣不大了
作者:
徐子
时间:
2023-9-28 07:39
建议的还是瞧人的，不确定全数都好
作者:
leconer
时间:
2023-9-28 07:39
你这样的盈利也是特别让我眼馋啊，到底是如何做到的
作者:
yumi666
时间:
2023-9-28 07:41
交易平台这么多，到底选择哪一个确实困难。
作者:
gkfbuw
时间:
2023-9-28 07:41
这个也是可以看看楼主推荐的交易平台了的！
作者:
护国石柱
时间:
2023-9-28 07:42
天天盈利什么也是万分让人嫉妒了啊，空闲时多多讲讲打法啊
作者:
老衲来了
时间:
2023-9-28 07:42
若能够盈利，其他事情都不主要了啊
作者:
小梦
时间:
2023-9-28 07:43
建议什么的与我关系不大，一律没兴趣了
作者:
不要脸最大
时间:
2023-9-28 07:46
给建议什么的都是牛逼的人，我只是来围观一下而已
作者:
一路顺风
时间:
2023-9-28 07:46
是很好的，也是为数不多能够使用的交易平台
作者:
ouliangzhong
时间:
2023-9-28 07:47
老哥这是要冲上天的节奏啊，都已经盈利了
作者:
不傻不成气候
时间:
2023-9-28 07:48
这样的建议我都是根本没有兴趣了，做这之外东西更好
作者:
高文胜
时间:
2023-9-28 07:50
给建议什么的都是牛逼的人，我只是来凑热闹一下而已
作者:
一路顺风
时间:
2023-9-28 07:55
给建议还是需要冷静的人啊，我也是来学习了
作者:
想要水果机
时间:
2023-9-28 07:55
建议需要理智的人，否则的话倒不如不给更好。
作者:
万家灯火
时间:
2023-9-28 07:56
建议的还是分人的，不肯定一切都好
作者:
越前龙马
时间:
2023-9-28 07:56
这样的建议我都是完全毫无兴趣了，做其他东西更好
作者:
mxsj2016k
时间:
2023-9-28 07:57
看到有人盈利我肯定来支持一波，老哥不断加油啊
作者:
小希哥
时间:
2023-9-28 07:59
老玩家要盈利，那不论是什么都不在话下。
作者:
中大奖
时间:
2023-9-28 08:00
这个也是能看看大家推荐的交易平台了的！
作者:
洋森
时间:
2023-9-28 08:00
交易平台也不用那么多，有一个就可以的了。
作者:
hong29
时间:
2023-9-28 08:02
建议还是需要适可而止的给，不然是急功近利
作者:
一帆风顺发
时间:
2023-9-28 08:03
老玩家要盈利，那非论是什么都不言而喻。
作者:
小希哥
时间:
2023-9-28 08:04
并不所有人都可以盈利的，因而楼主你很牛逼
作者:
xiaoyi
时间:
2023-9-28 08:04
交易平台一般肯定是会选择能相信的啊
作者:
lvaeyou
时间:
2023-9-28 08:04
好多交易平台的感觉的呢，为嘛我都不太清楚的呢！
作者:
bishao
时间:
2023-9-28 08:06
给建议还是需要沉着的人啊，我也是来旁观了
作者:
春娇与小智
时间:
2023-9-28 08:06
老哥这样的盈利也是相当让我羡慕啊，到底是怎样做到的
作者:
stareshiny
时间:
2023-9-28 08:07
建议还是需要凡事有度的给，不然是急功近利
作者:
anzizhong
时间:
2023-9-28 08:09
交易平台这么多，到底选择哪一个确实挺难。
作者:
百战
时间:
2023-9-28 08:10
这个交易平台我还真的没有了解到的.
作者:
心随你动
时间:
2023-9-28 08:10
看到楼主盈利我必定来支持一波，楼主一直要加油啊
作者:
星星知我心
时间:
2023-9-28 08:11
好多交易平台的觉得的呢，为嘛我都不太明白的呢！
作者:
赌神归来
时间:
2023-9-28 08:11
如此的建议我也是要来凑热闹看，学学点东西了
作者:
wodezhuanyong
时间:
2023-9-28 08:11
玩BC一定为了要盈利，没人想要输钱的
作者:
越前龙马
时间:
2023-9-28 08:15
还行啊，现在我也是用这个交易平台
作者:
洋森
时间:
2023-9-28 08:15
还是需要选有实力的交易平台去交易哦。
作者:
大吉大利
时间:
2023-9-28 08:16
并不所有人都可以盈利的，因此老哥你很厉害
作者:
徐子
时间:
2023-9-28 08:17
楼主这是要冲上天的节奏啊，都肯定盈利了
作者:
22301
时间:
2023-9-28 09:36
费率倒也是真的是比较高的啦。
作者:
rainwang
时间:
2023-9-28 13:56
上涨或者下跌，完全看庄家怎么想的了
作者:
爬格子的瘦书生
时间:
2023-9-28 16:22
提高盈利概率也是不容易
作者:
我的心好痛
时间:
2023-9-28 19:47
这个文章太长了 下次我有时间再看吧
作者:
yubuluowang
时间:
2023-9-30 09:45
盈利的概率是要去提高的
作者:
爱美的女人
时间:
2023-10-1 19:06
合约高费率是怎么在面对啊
作者:
赚钱小样
时间:
2023-10-3 16:03
这样的操作是没有问题的吧
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